بک تست و فوروارد تست در فارکس [نرم افزارها+بک تست رایگان]

بک تست چیست؟

بک تست به‌معنای آزمایش یک استراتژی معاملاتی بر اساس داده‌های تاریخی بازار است. این فرآیند به شما امکان می‌دهد تا پیش‌بینی کنید که اگر استراتژی شما در گذشته اجرا می‌شد، چه نتایجی به دست می‌آوردید.

این تست به‌ویژه برای اطمینان از کارایی استراتژی‌ها پیش از اعمال آن‌ها در بازار واقعی مفید است.

مراحل انجام یک تست

انتخاب داده‌های تاریخی: برای انجام بک تست، ابتدا باید داده‌های تاریخی دقیقی از بازار انتخاب کنید. این داده‌ها شامل قیمت‌ها، حجم معاملات و سایر متغیرهای اقتصادی هستند.

برنامه‌ریزی استراتژی معاملاتی: قبل از شروع تست، باید استراتژی خود را به‌طور دقیق برنامه‌ریزی کنید. این استراتژی ممکن است شامل استفاده از شاخص‌های فنی، تحلیل الگوهای نموداری، و قوانین مدیریت ریسک باشد.

اجرای بک تست: از نرم‌افزارهای معاملاتی مانند MetaTrader 4 یا 5 برای اجرای بک تست استفاده کنید. این پلتفرم‌ها امکان آزمایش استراتژی‌ها را روی داده‌های تاریخی فراهم می‌آورند.

تحلیل نتایج: پس از اجرای بک تست، باید نتایج آن را با دقت تحلیل کنید. معیارهای کلیدی برای ارزیابی عملکرد استراتژی شامل نسبت برد به باخت،نسبت سود به ضرر و نوسانات است.

فوروارد تست چیست؟

فوروارد تست به آزمایش استراتژی در شرایط واقعی بازار اطلاق می‌شود. این تست به‌صورت همزمان با انجام معاملات در زمان واقعی صورت می‌گیرد و در واقع مانند شبیه‌سازی استراتژی در شرایط زنده است.

برخلاف بک تست که بر اساس داده‌های گذشته است، فوروارد تست به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که استراتژی خود را در زمان حال آزمایش کنند.

مراحل انجام فوروارد تست

انتخاب یک حساب دمو: برای فوروارد تست، معمولاً از حساب‌های دمو استفاده می‌شود تا از ریسک واقعی جلوگیری شود. حساب دمو به شما این امکان را می‌دهد که استراتژی خود را در شرایط بازار واقعی آزمایش کنید بدون اینکه سرمایه واقعی خود را به خطر بیندازید.

اجرای استراتژی در بازار واقعی: پس از اجرای بک تست و اطمینان از کارایی استراتژی، می‌توانید آن را در حساب دمو یا حتی حساب واقعی (با مبالغ کم) امتحان کنید.

ثبت نتایج و تحلیل: پس از هر معامله، نتایج آن را ثبت کرده و تحلیل کنید. شما باید مواردی مانند سود و زیان، رعایت حد ضرر و سود، و همچنین میزان نوسانات را بررسی کنید.

بهینه‌سازی استراتژی: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از فوروارد تست، ممکن است نیاز به اصلاحات و بهینه‌سازی استراتژی خود داشته باشید. این به شما کمک می‌کند تا استراتژی بهتری برای شرایط واقعی بازار ایجاد کنید.

تفاوت‌های اصلی بین بک تست و فوروارد تست

برای درک بهتر این دو فرآیند، در ادامه به تفاوت‌های کلیدی بین بک تست و فوروارد تست اشاره می‌کنیم:

چرا بک تست و فوروارد تست اهمیت دارند؟

بک تست به شما این امکان را می‌دهد که عملکرد استراتژی خود را در گذشته ارزیابی کنید و از کارایی آن اطمینان یابید.

فوروارد تست به شما کمک می‌کند تا استراتژی خود را در شرایط واقعی بازار آزمایش کنید و به‌طور دقیق‌تر آن را بررسی کنید.

استفاده از هر دو این روش‌ها به شما این اطمینان را می‌دهد که استراتژی شما هم در گذشته و هم در زمان واقعی مؤثر است.

چگونه بک تست بگیریم؟

بک تست به معنای آزمایش یک استراتژی معاملاتی بر روی داده‌های تاریخی بازار است. این روش به تریدرها کمک می‌کند تا عملکرد استراتژی خود را پیش از به‌کارگیری در بازار واقعی ارزیابی کنند. برای انجام بک تست، باید مراحل مختلفی را دنبال کنید.

1. انتخاب داده‌های تاریخی

برای انجام بک تست، شما به داده‌های تاریخی دقیق و معتبر نیاز دارید. این داده‌ها شامل اطلاعات قیمتی بازار در زمان‌های مختلف (از جمله قیمت باز، بسته، بالا، پایین) و همچنین حجم معاملات هستند.

اهمیت این داده‌ها در این است که دقیق بودن و کامل بودن آن‌ها تأثیر زیادی بر نتیجه بک تست دارد. به همین دلیل، باید از منابع معتبر و دقیق برای جمع‌آوری این داده‌ها استفاده کنید.

2. انتخاب پلتفرم مناسب

انتخاب پلتفرم مناسب برای بک تست بسیار مهم است. پلتفرم‌هایی مانند MetaTrader 4 و MetaTrader 5 ابزارهایی قدرتمند برای انجام بک تست هستند که به شما این امکان را می‌دهند که استراتژی خود را روی داده‌های تاریخی تست کنید و نتایج آن را تحلیل کنید.

علاوه بر این،TradingView نیز یکی دیگر از پلتفرم‌های محبوب است که امکانات گسترده‌ای برای شبیه‌سازی استراتژی‌ها فراهم می‌کند. بسته به نیاز و سطح تجربه خود، می‌توانید پلتفرم مناسب را انتخاب کنید.

3. تنظیم استراتژی

قبل از اجرای بک تست، باید استراتژی معاملاتی خود را به دقت تنظیم کنید. این شامل انتخاب اندیکاتورهای فنی(مانند MACD،RSI،Bollinger Bands) و تعیین قوانین خرید و فروش است. همچنین باید مدیریت ریسک را هم در نظر بگیرید و محدودیت‌هایی مانند حد ضرر و حد سود را تعریف کنید.

این مرحله برای اطمینان از صحت تست و اطمینان از اینکه استراتژی شما به درستی پیاده‌سازی می‌شود، حیاتی است.

اجرای بک تست

پس از آماده‌سازی همه چیز، زمان اجرای بک تست فرا می‌رسد. در این مرحله، باید استراتژی خود را روی داده‌های تاریخی (که در مرحله اول جمع‌آوری کرده‌اید) با استفاده از پلتفرم انتخابی خود تست کنید. پلتفرم‌ها معمولاً گزارش‌های دقیقی از نتایج بک تست ارائه می‌دهند، که می‌توانید با بررسی این نتایج به ارزیابی عملکرد استراتژی خود بپردازید.

این گزارش‌ها شامل اطلاعاتی مانند تعداد معاملات، نسبت برد به باخت، میزان سود و ضرر، و میزان Drawdown (افت سرمایه) هستند.

نرم افزارهای بک تست فارکس

برای انجام بک تست در فارکس، چندین نرم‌افزار و پلتفرم مختلف وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها برای شبیه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنید.

Forex Teste: یکی از معروف‌ترین نرم‌افزارها برای انجام بک تست در فارکس است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا به‌طور دقیق استراتژی‌های خود را بر روی داده‌های تاریخی تست کنند.

MetaTrader 4,5:پلتفرم‌های MetaTrader 4 و MetaTrader 5 به‌طور پیش‌فرض ابزارهایی برای بک تست دارند که به شما امکان می‌دهند استراتژی‌های خود را بر اساس داده‌های تاریخی اجرا کنید.

TradingView:پلتفرم TradingView علاوه بر تحلیل تکنیکال، این امکان را به شما می‌دهد که استراتژی‌های خود را به‌طور دستی تست کنید.

در ادامه به صورت کامل به توضیح هریک میپردازیم.

بک تست رایگان چگونه است؟

بک تست رایگان به شما این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های معاملاتی خود را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه و با استفاده از داده‌های تاریخی، آزمایش کنید. این فرآیند به شما کمک می‌کند تا از عملکرد استراتژی خود در شرایط مختلف بازار مطمئن شوید و ریسک‌های احتمالی را قبل از استفاده در بازار واقعی شبیه‌سازی کنید.

پلتفرم‌های رایگان بک تست:پلتفرم‌هایی مانند MetaTrader 4 و TradingView امکان انجام بک تست بدون هزینه را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. این پلتفرم‌ها به‌طور رایگان ابزارهای مورد نیاز برای تست استراتژی را فراهم می‌کنند.

مزایای بک تست رایگان

بدون هزینه مالی: بک تست رایگان به شما این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به ریسک مالی، استراتژی‌ها را آزمایش کنید.

آزمایش در شرایط مختلف بازار: شما می‌توانید استراتژی‌ها را در شرایط مختلف بازار و با داده‌های تاریخی متنوع تست کنید.

کاهش ریسک و هزینه‌ها: با تست استراتژی‌ها در محیط شبیه‌سازی‌شده، می‌توانید از استراتژی‌های ضعیف اجتناب کرده و ریسک خود را کاهش دهید.

آزمایش استراتژی‌های متعدد: شما می‌توانید چندین استراتژی را به‌طور همزمان یا متوالی آزمایش کنید و بهترین آن‌ها را برای استفاده در بازار انتخاب کنید.

زمان‌بندی دقیق: با استفاده از ابزارهای بک تست، می‌توانید دقیقاً زمان‌هایی که بازار نوسانات خاصی دارد را شبیه‌سازی کرده و عملکرد استراتژی خود را در آن شرایط مشاهده کنید.

تحلیل و بهبود استراتژی‌ها: پس از اجرای بک تست، نتایج آن را می‌توانید به‌طور دقیق تحلیل کنید و در صورت لزوم استراتژی خود را اصلاح و بهینه‌سازی کنید.

اکسپرت بک تست در متاترید 4 و 5

استفاده از اکسپرت‌ها(EAs) یکی از روش‌های محبوب برای انجام بک تست خودکار است. این اکسپرت‌ها می‌توانند به‌طور خودکار استراتژی‌های معاملاتی را بر روی داده‌های تاریخی اجرا کرده و نتایج آن را گزارش دهند.

بک تست با اکسپرت در MetaTrader 4

در MetaTrader 4 (MT4)، استفاده از اکسپرت‌ها (یا Expert Advisors یا EAs) یکی از بهترین روش‌ها برای انجام بک تست خودکار است. برای انجام این کار، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

برای اجرای بک تست با اکسپرت (Expert Advisor) در MetaTrader 4، مراحل زیر را دنبال کنید:

انتقال اکسپرت به دایرکتوری MT4:اکسپرت را به پوشه Experts در مسیر File → Open Data Folder → MQL4 → Experts منتقل کنید و MT4 را ری‌استارت کنید.

انتخاب اکسپرت در Navigator:در بخش Navigator، اکسپرت را پیدا کرده و به چارت مورد نظر بکشید.

استفاده از Strategy Tester:از منوی View گزینه Strategy Tester را انتخاب کنید، سپس اکسپرت و جفت ارز مورد نظر را انتخاب کنید.

تنظیمات و اجرای تست:تاریخ، تایم فریم و پارامترها را تنظیم کرده و روی Start کلیک کنید تا بک تست خودکار آغاز شود.

بک تست با اکسپرت در MetaTrader 5

در (MetaTrader 5 (MT5، فرآیند مشابه است، اما این پلتفرم از امکانات بیشتری برای تحلیل و تست استراتژی‌های پیچیده‌تر برخوردار است. MT5 به‌دلیل داشتن الگوریتم‌های پیشرفته‌تر، می‌تواند نتایج دقیق‌تری ارائه دهد.

نحوه فوروارد تست در MetaTrader

فوروارد تست به شما این امکان را می‌دهد که استراتژی خود را در شرایط واقعی بازار آزمایش کنید و عملکرد آن را در زمان واقعی بسنجید.

انتخاب حساب دمو یا واقعی

برای شروع فوروارد تست در MetaTrader، شما ابتدا باید یک حساب دمو یا حساب واقعی باز کنید. در حساب دمو می‌توانید بدون ریسک مالی استراتژی خود را آزمایش کنید، در حالی که در حساب واقعی، استراتژی شما تحت تاثیر شرایط واقعی بازار قرار خواهد گرفت.

اجرای فوروارد تست

بعد از باز کردن حساب، استراتژی خود را در بازار فعال پیاده‌سازی کنید. این کار می‌تواند شامل وارد کردن معاملات واقعی یا استفاده از یک حساب دمو برای شبیه‌سازی باشد. در این مرحله، استراتژی شما در مقابل نوسانات بازار واقعی قرار می‌گیرد.

تحلیل نتایج فوروارد تست

پس از انجام فوروارد تست، باید نتایج معاملات را تجزیه‌و‌تحلیل کنید. شاخص‌هایی مثل نسبت سود به زیان،میزان ریسک و عملکرد در زمان نوسانات بازار را بررسی کنید تا ببینید استراتژی شما در شرایط واقعی چطور عمل کرده است.

بک تست در تریدینگ ویو

TradingView یکی از پلتفرم‌های محبوب برای تحلیل تکنیکال است که امکان انجام بک تست دستی و شبیه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی را فراهم می‌کند.

تنظیم استراتژی در TradingView

برای انجام بک تست، ابتدا باید استراتژی خود را با استفاده از Pine Script(زبان برنامه‌نویسی مخصوص TradingView) بنویسید. این اسکریپت به شما امکان می‌دهد تا قوانین خرید و فروش را مشخص کرده و استراتژی خود را پیاده‌سازی کنید.

اجرای بک تست در TradingView

پس از نوشتن استراتژی، می‌توانید آن را روی داده‌های تاریخی اجرا کنید و عملکرد آن را در گذشته شبیه‌سازی کنید. در TradingView، برای اجرای بک تست به‌صورت دستی، کافی است که به عقب بروید و با استفاده از ابزارهای موجود، معاملات فرضی را انجام دهید و بررسی کنید که استراتژی شما در شرایط مختلف چگونه عمل کرده است.

.