هر معامله ای که باز می کنید، از همان لحظه اول کمی در ضرر است. این ضرر اولیه همان اسپرد است؛ فاصله بین قیمتی که با آن می خرید و قیمتی که با آن می فروشید. اسپرد را نمی توان به صفر رساند، اما بخش قابل توجهی از آن با چند تصمیم ساده در کنترل خود معامله گر است: زمان ورود، نمادی که معامله می کند، نوع سفارش، نوع حساب و تعداد معاملات.
این مقاله ابتدا نشان می دهد اسپرد دقیقا چقدر از سود شما را می گیرد، سپس راهکارهایی را که واقعا اثر دارند به ترتیب اولویت توضیح می دهد و در پایان می گوید با اسپردی که نمی توانید کم کنید چطور کنار بیایید. اگر هنوز با مفهوم اسپرد و تفاوت قیمت Bid و Ask آشنا نیستید، بهتر است ابتدا آن دو مقاله را بخوانید.
اسپرد واقعا چقدر برای شما خرج دارد؟
اسپرد یک عدد روی پلتفرم نیست؛ هزینه ای است که در هر رفت و برگشت معامله پرداخت می شود، چه معامله سودده باشد و چه زیان ده. تا وقتی این هزینه را به دلار و به درصدی از سود هدف تبدیل نکنید، نمی توانید بفهمید کدام راهکار ارزش وقت گذاشتن دارد.
فرمول تبدیل اسپرد به دلار
هزینه اسپرد از سه عدد به دست می آید: اسپرد بر حسب پیپ، ارزش هر پیپ برای حجم معامله شما و تعداد لات.
هزینه اسپرد = اسپرد (پیپ) × ارزش هر پیپ در هر لات × تعداد لات
برای جفت ارزهایی که دلار آمریکا ارز دوم آن هاست (مثل EUR/USD)، ارزش هر پیپ برای یک لات استاندارد ۱۰ دلار است. پس اگر اسپرد EUR/USD برابر ۱.۵ پیپ باشد و یک لات معامله کنید، ۱۵ دلار بابت اسپرد می پردازید. با ۰.۱ لات این عدد ۱.۵ دلار می شود. برای جفت ارزهای دارای ین ژاپن، پیپ در رقم دوم اعشار قرار دارد و ارزش آن با نرخ لحظه ای USD/JPY تغییر می کند. برای یادآوری نحوه محاسبه ارزش پیپ در نمادهای مختلف، مقاله پیپ در فارکس را ببینید.
نکته مهم این است که اسپرد یک بار و در لحظه ورود پرداخت می شود، چون شما با قیمت Ask می خرید و با قیمت Bid می فروشید. نیازی نیست آن را دو بار حساب کنید؛ اما اگر حساب شما کمیسیون دارد، کمیسیون معمولا برای هر دو سمت (باز کردن و بستن) جداگانه محاسبه می شود.
اثر اسپرد بر نرخ برد سر به سر
اسپرد فقط از سود شما کم نمی کند؛ نرخ بردی را که برای زیان نکردن لازم دارید بالا می برد. این اثر در استراتژی های با هدف کوچک بسیار جدی است.
نرخ برد سر به سر از این رابطه به دست می آید: (حد ضرر + اسپرد) تقسیم بر (حد سود + حد ضرر).
مثال فرضی: فرض کنید حد سود و حد ضرر شما هر کدام ۱۰ پیپ است. بدون اسپرد، با نرخ برد ۵۰ درصد سر به سر هستید. با اسپرد ۱ پیپ، باید حداقل ۵۵ درصد معاملات را ببرید تا زیان نکنید. با اسپرد ۲ پیپ این عدد به ۶۰ درصد می رسد. یعنی تنها یک پیپ اسپرد اضافه، ۵ واحد درصد به نرخ برد لازم اضافه می کند. برای استراتژی ای که هدف ۵۰ پیپی دارد، همان ۲ پیپ اسپرد نرخ سر به سر را فقط از ۵۰ به ۵۲ درصد می برد. اثر اسپرد به اندازه هدف وابسته است، نه به خود اسپرد.
اسپرد برای اسکالپر، دی تریدر و سوئینگ تریدر چقدر فرق می کند؟
هر چه هدف سود کوچک تر و تعداد معاملات بیشتر باشد، سهم اسپرد از نتیجه نهایی بزرگ تر است. جدول زیر این تفاوت را با فرض اسپرد ۱.۵ پیپ نشان می دهد (اعداد فرضی و برای مقایسه هستند).
| سبک معاملاتی | هدف سود معمول | سهم اسپرد ۱.۵ پیپی از هدف | تعداد معاملات ماهانه (فرضی) | اسپرد ماهانه با ۱ لات |
|---|---|---|---|---|
| اسکالپ | ۵ تا ۱۰ پیپ | ۱۵ تا ۳۰ درصد | ۲۰۰ | ۳٬۰۰۰ دلار |
| دی تریدینگ | ۲۰ تا ۵۰ پیپ | ۳ تا ۷.۵ درصد | ۴۰ | ۶۰۰ دلار |
| سوئینگ | ۱۰۰ تا ۳۰۰ پیپ | ۰.۵ تا ۱.۵ درصد | ۸ | ۱۲۰ دلار |
برای اسکالپر، کم کردن نیم پیپ اسپرد می تواند تفاوت بین یک استراتژی سودده و زیان ده باشد. برای سوئینگ تریدر، کیفیت اجرا و سواپ شبانه معمولا هزینه مهم تری از اسپرد است. اگر هنوز سبک خود را انتخاب نکرده اید، مقایسه اسکالپ با سوئینگ تریدینگ به تصمیم گیری کمک می کند.
چه چیزی اسپرد را زیاد می کند؟ (و کدامش دست شماست)
اسپرد بازتاب دو چیز است: چقدر خریدار و فروشنده در آن لحظه حاضر است (نقدینگی) و چقدر قیمت ممکن است به سرعت تغییر کند (نوسان). هر عاملی که نقدینگی را کم یا نوسان را زیاد کند، اسپرد را واید می کند. بخشی از این عوامل کاملا در اختیار معامله گر است.
| عامل | اثر روی اسپرد | قابل کنترل توسط شما؟ |
|---|---|---|
| ساعت معامله (سشن ها) | در همپوشانی لندن و نیویورک کمترین، در ساعات مرده بیشترین | بله |
| انتشار اخبار پرتاثیر | چند برابر شدن موقت اسپرد | بله |
| نماد انتخابی | جفت ارزهای اصلی کمترین، اگزاتیک ها بیشترین | بله |
| نوع حساب و بروکر | تفاوت تا چند برابر بین حساب استاندارد و Raw | بله، در حساب شخصی |
| نوع سفارش | سفارش بازار اسپرد لحظه ای را می پذیرد، سفارش لیمیت قیمت را تعیین می کند | بله |
| رول اور (۰۰:۰۰ به وقت سرور بروکر) | افزایش کوتاه و شدید | فقط با اجتناب از آن بازه |
| نوسان ناگهانی بازار (بحران، شوک) | غیرقابل پیش بینی | خیر |
ردیف های «بله» همان جایی است که راهکارهای این مقاله اثر می گذارند.
راهکار ۱: در ساعت درست معامله کنید (به وقت ایران)
ارزان ترین راه کم کردن اسپرد، تغییر زمان ورود است. اسپرد جفت ارزهای اصلی در همپوشانی سشن لندن و نیویورک به کمترین مقدار روزانه می رسد، چون بیشترین حجم معاملات جهان در همین چند ساعت انجام می شود. برعکس، در ساعات انتهای سشن نیویورک تا آغاز سشن توکیو، نقدینگی کم و اسپرد چند برابر می شود.
جدول سشن ها به وقت تهران
ایران ساعت تابستانی ندارد، اما لندن و نیویورک دارند؛ به همین دلیل ساعات زیر در نیمه اول و دوم سال حدود یک ساعت جابه جا می شود. اعداد تقریبی هستند و با توجه به تغییر ساعت تابستانی هر کشور باید بازبینی شوند.
| بازه | زمستان (به وقت تهران) | تابستان (به وقت تهران) | وضعیت اسپرد جفت ارزهای اصلی |
|---|---|---|---|
| سشن توکیو | ۰۳:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | ۰۳:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | متوسط تا بالا (به جز جفت ارزهای ین) |
| باز شدن لندن | ۱۱:۳۰ | ۱۰:۳۰ | شروع کاهش اسپرد |
| همپوشانی لندن و نیویورک | ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ | ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰ | کمترین اسپرد روز |
| بسته شدن نیویورک | ۰۱:۳۰ بامداد | ۰۰:۳۰ بامداد | شروع افزایش اسپرد |
جدول کامل همه سشن ها و بازارها در مقاله سشن های فارکس به وقت ایران آمده است. اگر در حساب پراپ معامله می کنید، بهترین ساعت های معامله برای پاس کردن چالش پراپ همین منطق را از زاویه محدودیت های چالش بررسی کرده است.
بازه های ممنوعه
چهار بازه در طول هفته وجود دارد که اسپرد به طور پیش بینی پذیری واید می شود و باز کردن معامله جدید در آن ها معمولا توجیهی ندارد:
لحظه رول اور: ساعت ۰۰:۰۰ به وقت سرور بروکر، که برای اغلب بروکرها معادل حدود ۰۱:۳۰ تا ۰۲:۳۰ بامداد به وقت تهران است. در این چند دقیقه، تامین کنندگان نقدینگی قیمت دهی را موقتا کم می کنند و اسپرد ممکن است چندین برابر شود.
ساعات پایانی جمعه: نقدینگی پیش از تعطیلی هفتگی به تدریج خارج می شود.
بازگشایی یکشنبه شب: اولین ساعات هفته معمولا با اسپرد بالا و گاهی گپ قیمتی همراه است.
اواخر سشن آسیا: جایی که اروپا هنوز باز نشده و آمریکا بسته است.
دلیل فنی واید شدن اسپرد در این ساعات و اینکه چرا حد ضررها در نیمه شب فعال می شوند، در مقاله واید شدن اسپرد در فارکس توضیح داده شده است.
راهکار ۲: از اخبار پرتاثیر فاصله بگیرید
در لحظه انتشار اخبار مهم اقتصادی، اسپرد جفت ارزهای مرتبط می تواند از یک پیپ به چند پیپ یا بیشتر برسد و همزمان اسلیپیج هم زیاد می شود. اگر استراتژی شما مخصوص معامله خبر نیست، ساده ترین کار این است که در بازه ای حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه قبل و بعد از خبر، معامله جدید باز نکنید و حد ضرر معاملات باز را با فاصله بیشتری تنظیم کنید.
اخباری که بیشترین اثر را روی اسپرد دارند عبارت اند از تصمیم نرخ بهره بانک های مرکزی، گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا یا شاخص NFP، شاخص تورم مصرف کننده یا CPI و تولید ناخالص داخلی. این رویدادها در تقویم اقتصادی با برچسب «تاثیر بالا» مشخص می شوند. بررسی تقویم در ابتدای هر روز معاملاتی، عادتی است که هزینه چند دقیقه دارد و از پرداخت اسپردهای چند برابری جلوگیری می کند.
در حساب های پراپ این موضوع یک بعد دیگر هم دارد: برخی پراپ فرم ها برای معامله در زمان خبر محدودیت دارند. پیش از ورود، قانون ترید در زمان خبر در پراپ را بررسی کنید.
راهکار ۳: نماد درست را انتخاب کنید
نمادی که انتخاب می کنید، پیش از هر تصمیم دیگری، سقف و کف اسپرد شما را تعیین می کند. هیچ ساعت یا حسابی نمی تواند اسپرد یک جفت ارز اگزاتیک را به سطح EUR/USD برساند.
جفت ارزهای اصلی، فرعی و اگزاتیک
جفت ارزهای اصلی مثل EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY بیشترین حجم معاملات و کمترین اسپرد را دارند. در حساب های استاندارد، اسپرد این جفت ارزها در شرایط عادی بازار معمولا زیر ۲ پیپ است و در حساب های Raw به چند دهم پیپ می رسد. جفت ارزهای فرعی (مثل EUR/GBP یا AUD/NZD) اسپردی حدود دو تا سه برابر دارند. جفت ارزهای اگزاتیک (مثل USD/TRY یا USD/ZAR) به دلیل نقدینگی کم، اسپردهایی در حد ده ها پیپ دارند و برای استراتژی های کوتاه مدت تقریبا غیرقابل استفاده هستند.
اگر اسکالپ می کنید، فهرست بهترین نماد فارکس برای اسکالپ را با توجه به اسپرد و نوسان هر نماد ببینید.
نکته ویژه درباره طلا و شاخص ها
اسپرد نماد طلا (XAUUSD) معمولا بر حسب سنت یا پوینت اعلام می شود، نه پیپ، و همین باعث اشتباه رایجی می شود: اسپرد «۲۰» روی طلا یعنی ۲۰ سنت در هر اونس، که برای یک لات استاندارد (۱۰۰ اونس) معادل ۲۰ دلار است. اسپرد طلا در سشن آسیا و در لحظه بازگشایی نسبت به سشن لندن و نیویورک به مراتب بیشتر است. ساعات باز شدن بازار طلا به وقت ایران را بدانید تا در بازه های کم نقدینگی وارد نشوید. شاخص هایی مثل نزدک و داوجونز هم اسپردی به پوینت دارند که خارج از ساعات بازار سهام آمریکا به شکل قابل توجهی افزایش می یابد.
راهکار ۴: نوع حساب درست را انتخاب کنید (استاندارد، Raw/ECN، Zero)
انتخاب نوع حساب، بزرگ ترین تصمیم ساختاری برای کاهش هزینه اسپرد است؛ اما معیار درست «اسپرد کمتر» نیست، «هزینه کل کمتر در هر لات» است. بروکری که اسپرد صفر تبلیغ می کند، هزینه خود را به شکل کمیسیون می گیرد و تنها با جمع زدن هر دو می توان حساب ها را مقایسه کرد.
جدول هزینه رفت و برگشت هر لات در سه نوع حساب
| نوع حساب | اسپرد معمول EUR/USD | کمیسیون هر لات (رفت و برگشت) | هزینه کل تقریبی هر لات |
|---|---|---|---|
| استاندارد | ۱ تا ۲ پیپ | صفر | ۱۰ تا ۲۰ دلار |
| Raw / ECN | ۰.۱ تا ۰.۵ پیپ | ۶ تا ۸ دلار | ۷ تا ۱۳ دلار |
| Zero | نزدیک به صفر در نمادهای اصلی | ۶ تا ۸ دلار (گاهی بیشتر در نمادهای فرعی) | ۶ تا ۹ دلار |
اعداد این جدول بازه های رایج در بروکرهای شناخته شده است و در هر بروکر باید از صفحه مشخصات حساب همان بروکر استخراج شود. توضیح کامل سازوکار این حساب ها در مقاله اسپرد خام و نحوه محاسبه کارمزد در مقاله کمیسیون در فارکس آمده است.
از چه حجمی حساب کمیسیون دار به صرفه می شود؟
تفاوت هزینه بین دو حساب در هر لات ثابت است؛ آنچه با حجم تغییر می کند، مجموع این تفاوت در طول ماه است.
مثال فرضی: حساب استاندارد با اسپرد ۱.۲ پیپ (۱۲ دلار در هر لات) و حساب Raw با اسپرد ۰.۲ پیپ به علاوه ۷ دلار کمیسیون (۹ دلار در هر لات). صرفه جویی ۳ دلار در هر لات است. معامله گری که ماهانه ۵ لات می زند، ۱۵ دلار در ماه صرفه جویی می کند؛ معامله گری که ۱۰۰ لات می زند، ۳۰۰ دلار. برای نفر اول، سادگی حساب استاندارد احتمالا ارزش بیشتری دارد؛ برای نفر دوم، حساب Raw تقریبا یک الزام است.
اگر اسپرد استاندارد ۰.۷ پیپ و Raw صفر با ۷ دلار کمیسیون باشد، هزینه هر دو ۷ دلار است و تفاوتی وجود ندارد. به همین دلیل، تبلیغ «اسپرد صفر» به تنهایی هیچ معنایی ندارد؛ باید دید کمیسیون چقدر است.
ثابت یا شناور؟
اسپرد شناور در شرایط عادی بازار تقریبا همیشه از اسپرد ثابت کمتر است، چون قیمت واقعی بازار را منعکس می کند. اسپرد ثابت فقط در یک شرایط برتری دارد: زمانی که عمدا در لحظه انتشار خبر معامله می کنید و می خواهید هزینه ورود از قبل مشخص باشد. در این حالت هم باید توجه داشت که بروکرهای اسپرد ثابت در نوسان شدید ممکن است سفارش را با ریکوت (Requote) یا تاخیر اجرا کنند. برای اغلب معامله گرانی که خارج از زمان خبر معامله می کنند، اسپرد شناور گزینه ارزان تر است.
راهکار ۵: بروکر را با معیار درست مقایسه کنید
اسپردی که در صفحه تبلیغاتی بروکر می بینید، معمولا «کمترین اسپرد ممکن» در بهترین ساعت روز است، نه اسپرد میانگین. برای مقایسه واقعی، این معیارها را بررسی کنید:
اسپرد میانگین در سشن مورد نظر شما، نه حداقل اسپرد تبلیغاتی.
رفتار اسپرد در ساعات کم نقدینگی و هنگام خبر (یک حساب دمو یا حساب کوچک برای چند روز این را نشان می دهد).
اسلیپیج در اجرا؛ بروکری که اسپرد کم نشان می دهد اما سفارش را با قیمت بدتر اجرا می کند، عملا اسپرد بیشتری از شما گرفته است.
نرخ ریکوت در سفارش های بازار.
رگولاتوری معتبر؛ در بروکرهای غیررگوله، اسپرد و اجرا می تواند به زیان معامله گر دستکاری شود. مقاله اهمیت رگولاتوری برای بروکر معیارهای بررسی را توضیح می دهد.
اگر در حساب شخصی معامله می کنید، این مقایسه یک بار انجام می شود و برای مدت طولانی اثر دارد. اگر در حساب پراپ هستید، انتخاب بروکر در اختیار شما نیست و باید روی راهکارهای دیگر تمرکز کنید؛ در بخش راهکار ۹ به آن می پردازیم.
راهکار ۶: بخشی از اسپرد را با ریبیت پس بگیرید
ریبیت یا کش بک (Rebate) سازوکاری است که بخشی از اسپرد یا کمیسیون پرداختی را، معمولا از طریق یک معرف (IB)، به حساب معامله گر بازمی گرداند. ریبیت اسپرد را کم نمی کند، اما هزینه خالص را کاهش می دهد.
هزینه خالص هر لات = اسپرد + کمیسیون − ریبیت
مثال فرضی: در حساب Raw با هزینه ۹ دلار در هر لات، اگر ریبیت ۲ دلار در هر لات باشد، هزینه خالص به ۷ دلار می رسد؛ یعنی حدود ۲۲ درصد کاهش. برای معامله گری با ۵۰ لات در ماه، این رقم ۱۰۰ دلار در ماه است.
دو هشدار جدی درباره ریبیت وجود دارد. اول اینکه ریبیت به ازای حجم پرداخت می شود و همین می تواند انگیزه ای برای معامله بیش از حد ایجاد کند؛ معامله ای که فقط برای گرفتن ریبیت باز شود، قطعا بیش از ریبیت هزینه دارد. دوم اینکه برخی بروکرها برای حساب های متصل به IB اسپرد بالاتری در نظر می گیرند؛ پیش از اتصال، اسپرد حساب را با نسخه بدون IB مقایسه کنید.
راهکار ۷: به جای سفارش بازار از سفارش های لیمیت استفاده کنید
سفارش بازار (Market Order) با هر اسپردی که در آن لحظه وجود دارد اجرا می شود. سفارش های معلق یا پندینگ اوردر، به ویژه سفارش لیمیت در فارکس، به شما اجازه می دهند قیمت ورود را از قبل تعیین کنید و در لحظه ای که اسپرد به طور موقت واید شده، به اجبار وارد نشوید.
این روش دو محدودیت دارد. اول، سفارش لیمیت ممکن است هرگز اجرا نشود و معامله را از دست بدهید. دوم، سفارش لیمیت اسپرد را حذف نمی کند؛ فقط از پرداخت اسپرد غیرعادی لحظه ای جلوگیری می کند. سفارش لیمیت خرید وقتی اجرا می شود که قیمت Ask به سطح شما برسد، پس اسپرد عادی همچنان در قیمت ورود شما لحاظ شده است.
کاربرد اصلی این راهکار برای معامله گرانی است که در ساعات پرنوسان یا نزدیک به خبر فعال هستند و می خواهند کنترل قیمت ورود را از دست ندهند.
راهکار ۸: تعداد معاملات را کم کنید
هزینه ماهانه اسپرد حاصل ضرب اسپرد در تعداد معاملات است. اگر نتوانید عدد اول را کم کنید، کاهش عدد دوم همان اثر را دارد.
مثال فرضی: معامله گری که روزانه ۱۰ معامله با ۰.۵ لات روی EUR/USD با اسپرد ۱ پیپ انجام می دهد، روزانه ۵۰ دلار و ماهانه (۲۲ روز معاملاتی) ۱٬۱۰۰ دلار فقط بابت اسپرد می پردازد. اگر با حذف معاملات کم کیفیت این عدد به ۴ معامله در روز برسد، هزینه ماهانه به ۴۴۰ دلار کاهش می یابد، بدون اینکه هیچ تغییری در بروکر، حساب یا نماد داده باشد.
بررسی ژورنال معاملاتی معمولا نشان می دهد بخش قابل توجهی از معاملات، خارج از ستاپ اصلی و از روی عجله باز شده اند. حذف همین معاملات، هم هزینه اسپرد را کم می کند و هم کیفیت نتایج را بهتر می کند. در چالش های پراپ، این موضوع مستقیما به قوانین دراودان مربوط است و در مقاله اورتریدینگ در چالش پراپ به تفصیل بررسی شده است.
راهکار ۹: در پراپ فرم که بروکر دست شما نیست، چه کنید؟
در حساب پراپ، بروکر، نوع حساب و اسپرد پایه را پراپ فرم تعیین می کند و معامله گر نمی تواند آن ها را تغییر دهد. با این حال، چهار اهرم اصلی همچنان در اختیار شماست: زمان ورود، نماد، نوع سفارش و تعداد معاملات. اتفاقا در پراپ این اهرم ها مهم تر هستند، چون اسپرد مستقیما روی دو محدودیت کلیدی چالش اثر می گذارد.
اول، دراودان روزانه و کلی: اسپرد در لحظه ورود به شکل زیان شناور ظاهر می شود و اگر چند معامله همزمان در بازه کم نقدینگی باز کنید، واید شدن اسپرد می تواند اکوئیتی را به شکل موقت به حد مجاز نزدیک کند. دوم، تارگت سود: هر پیپ اسپرد، مسیر رسیدن به هدف چالش را طولانی تر می کند و تعداد معاملات لازم را افزایش می دهد.
به همین دلیل، پیش از خرید چالش، مشخصات حساب پراپ را از نظر نوع اسپرد (استاندارد یا Raw)، کمیسیون هر لات و رفتار اسپرد در زمان خبر بررسی کنید و این اعداد را در پلن معاملاتی خود لحاظ کنید. توضیح کامل سازوکار این حساب ها در مقاله پراپ تریدینگ آمده است.
با اسپردی که نمی توانید کم کنید چطور کنار بیایید؟
بعد از اجرای راهکارهای بالا، همچنان مقداری اسپرد باقی می ماند که بخشی از هزینه ذاتی بازار است. مدیریت این بخش، به اندازه کم کردن بخش قبلی اهمیت دارد.
تنظیم حد ضرر و حد سود با احتساب اسپرد
حد ضرر معاملات فروش بر اساس قیمت Ask فعال می شود، در حالی که نمودار معمولا قیمت Bid را نشان می دهد. یعنی در معامله فروش، حد ضرر شما به اندازه اسپرد زودتر از آنچه روی نمودار می بینید فعال می شود و اگر اسپرد در آن لحظه واید شده باشد، این فاصله بیشتر هم می شود. برای جلوگیری از فعال شدن زودهنگام حد ضرر، فاصله آن از سطح تکنیکال باید حداقل به اندازه اسپرد معمول آن نماد به علاوه حاشیه ای برای واید شدن احتمالی باشد.
همین منطق برای حد سود هم برقرار است: معامله خرید با قیمت Bid بسته می شود، پس برای رسیدن به هدف ۱۰ پیپی با اسپرد ۱ پیپ، قیمت Ask باید ۱۱ پیپ حرکت کند. اگر نسبت ریسک به ریوارد را بدون اسپرد محاسبه کنید، نسبت واقعی همیشه کمی بدتر از عددی است که روی کاغذ دارید.
ابزارهای متاتریدر برای دیدن اسپرد واقعی
سه تنظیم ساده در متاتریدر به شما اجازه می دهد اسپرد را پیش از هر معامله ببینید:
فعال کردن ستون Spread در پنجره Market Watch با کلیک راست و انتخاب گزینه Spread؛ اسپرد هر نماد به صورت زنده و بر حسب پوینت نمایش داده می شود.
نمایش خط Ask روی نمودار از تنظیمات چارت (Show Ask Line)؛ فاصله این خط با قیمت Bid، اسپرد لحظه ای را روی خود نمودار نشان می دهد و برای تنظیم حد ضرر معاملات فروش ضروری است.
استفاده از یک اندیکاتور اسپرد که مقدار لحظه ای را روی نمودار می نویسد و در صورت عبور از آستانه ای که تعیین کرده اید هشدار می دهد.
اگر پیش از ورود ببینید اسپرد نماد از میانگین معمول آن بیشتر است، منتظر ماندن چند دقیقه ای معمولا ارزان تر از ورود فوری است.
لحاظ کردن اسپرد در بک تست
بسیاری از استراتژی هایی که در بک تست سودده هستند، در حساب واقعی زیان می دهند؛ یکی از دلایل اصلی، نادیده گرفتن اسپرد در تست است. نرم افزارهای بک تست معمولا امکان تعریف اسپرد ثابت را دارند. عدد محافظه کارانه ای کمی بالاتر از اسپرد میانگین نماد در سشن خود انتخاب کنید، نه کمترین اسپرد تبلیغاتی بروکر. اگر استراتژی با این عدد سودده نماند، با کم کردن اسپرد هم احتمالا نجات پیدا نمی کند.
روتین ۶۰ ثانیه ای قبل از هر معامله
این چک لیست خلاصه تمام راهکارهای قابل کنترل است و می تواند بخشی از چک لیست معامله در فارکس شما باشد:
ستون Spread را نگاه کنید: آیا اسپرد نماد در محدوده معمول خودش است؟
ساعت را بررسی کنید: آیا در بازه ممنوعه (رول اور، پایان جمعه، بازگشایی یکشنبه، اواخر آسیا) هستید؟
تقویم اقتصادی را ببینید: آیا تا ۳۰ دقیقه آینده خبر پرتاثیری برای این ارز وجود دارد؟
نوع سفارش را انتخاب کنید: آیا ورود با سفارش لیمیت ممکن است؟
حد ضرر را با احتساب اسپرد تنظیم کنید، به ویژه در معاملات فروش.
از خودتان بپرسید: آیا این معامله در پلن است یا فقط یک معامله اضافه؟
۴ باور غلط درباره کم کردن اسپرد
تایم فریم پایین تر اسپرد کمتری دارد. اسپرد به نماد، حساب و زمان بستگی دارد، نه به تایم فریم نموداری که به آن نگاه می کنید. اسپرد EUR/USD در نمودار یک دقیقه ای و روزانه در یک لحظه مشخص دقیقا یکسان است. آنچه تغییر می کند، سهم اسپرد از هدف سود است که در تایم فریم های پایین بزرگ تر می شود.
در ساعات آرام بازار اسپرد کمتر است. برعکس است. ساعات آرام یعنی نقدینگی کم، و نقدینگی کم یعنی اسپرد بیشتر. کمترین اسپرد در شلوغ ترین ساعات، یعنی همپوشانی لندن و نیویورک، دیده می شود.
حجم معامله بیشتر اسپرد را کم می کند. برای معامله گر خرد، اسپرد یک نماد در یک لحظه برای ۰.۰۱ لات و ۱۰ لات یکسان است. تخفیف حجمی فقط در قالب کمیسیون کمتر یا ریبیت بیشتر برای حجم های بالا وجود دارد، نه در خود اسپرد. در حجم های بسیار بزرگ، حتی ممکن است بخشی از سفارش با قیمت بدتر اجرا شود.
تنها راه کم کردن اسپرد، تغییر نوع حساب است. نوع حساب یکی از راه هاست، اما زمان ورود، نماد و تعداد معاملات اغلب اثر بزرگ تری دارند و برخلاف نوع حساب، در حساب پراپ هم در اختیار شما هستند.
سوالات متداول
بهترین ساعت معامله برای کاهش اسپرد به وقت ایران چیست؟
اسپرد مناسب چقدر است؟
حساب Raw با کمیسیون واقعا ارزان تر از استاندارد است؟
چرا اسپرد نیمه شب چند برابر می شود؟
آیا اسپرد می تواند صفر یا منفی شود؟
در حساب پراپ چطور اسپرد کمتری بدهم؟
ریبیت چقدر از اسپرد را برمی گرداند؟
جمع بندی
برای کم کردن اسپرد، سه کار فوری و سه تصمیم ساختاری وجود دارد. کارهای فوری: در همپوشانی لندن و نیویورک معامله کنید، از بازه های خبر و رول اور فاصله بگیرید و روی جفت ارزهای اصلی بمانید. تصمیم های ساختاری: حساب را بر اساس هزینه کل هر لات انتخاب کنید نه اسپرد تبلیغاتی، از ریبیت بدون افزایش تعداد معاملات استفاده کنید و معاملات خارج از پلن را حذف کنید.
در نهایت، اسپرد باقی مانده را به جای نادیده گرفتن، در حد ضرر، حد سود و بک تست خود لحاظ کنید. معامله گری که هزینه واقعی هر معامله را می داند، استراتژی را با اعداد درست می سنجد و در شرایطی وارد نمی شود که از همان ابتدا بازنده است.
منابع
FundingPips - Forex Spread Explained
Traders Second Brain - Trading Commissions Hidden Cost