میانگین متحرک دو نوع پایه دارد: ساده (SMA) و نمایی (EMA). پلتفرم هایی مثل متاتریدر دو نوع دیگر یعنی وزنی (WMA) و هموار (SMMA) را هم به صورت پیش فرض ارائه می کنند و در کنار این چهار نوع، انواع پیشرفته تری مانند DEMA، TEMA، HMA، KAMA و VWMA ساخته شده اند.
تفاوت همه این انواع در یک چیز است: به هر کندل چه وزنی می دهند. همین تفاوت تعیین می کند خط میانگین چقدر صاف باشد و با چه سرعتی به تغییر قیمت واکنش نشان دهد. در ادامه هر ۹ نوع میانگین متحرک یا مووینگ اوریج با فرمول، مثال عددی و معیار انتخاب بررسی می شود تا بتوانید در تحلیل تکنیکال خود نوع و دوره مناسب را آگاهانه انتخاب کنید.
میانگین متحرک چیست و چرا چند نوع دارد؟
میانگین متحرک (Moving Average) میانگین قیمت در تعداد مشخصی از کندل های اخیر است که با هر کندل جدید دوباره محاسبه می شود و به شکل یک خط روی نمودار قیمت قرار می گیرد. این ابزار یک اندیکاتور تعقیب کننده روند است، نه نوسان نما. اندیکاتورهایی مانند MACD روی میانگین متحرک ساخته شده اند، اما خود آن روی نمودار قیمت رسم می شود. اگر با مفهوم پایه آشنا نیستید، ابتدا راهنمای مووینگ اوریج را بخوانید.
دلیل وجود چند نوع این است که هیچ فرمولی نمی تواند هم خطی کاملا صاف بدهد و هم بدون تاخیر حرکت کند. هر نوع، پاسخی متفاوت به همین محدودیت است.
مبادله همواری و تاخیر
هر میانگین متحرک دو ویژگی دارد که در جهت مخالف هم حرکت می کنند. همواری یعنی خط چقدر نوسان های کوچک و بی اهمیت (نویز) را حذف می کند. تاخیر (Lag) یعنی خط چند کندل دیرتر از قیمت تغییر جهت می دهد.
هر چه خط صاف تر باشد، تاخیر آن بیشتر است و هر چه سریع تر باشد، سیگنال های اشتباه بیشتری تولید می کند. دو اهرم برای تنظیم این تعادل وجود دارد: دوره (Period) یعنی تعداد کندل های محاسبه، و نوع میانگین یعنی شیوه وزن دهی به آن کندل ها. بخش های بعدی این مقاله درباره اهرم دوم است.
سه دسته انواع میانگین متحرک در یک نگاه
اینکه گاهی از «دو نوع» و گاهی از «پنج نوع» صحبت می شود به این برمی گردد که کدام لایه شمرده شده است. انواع را می توان در سه دسته قرار داد:
انواع پایه: میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) که تقریبا همه منابع آموزشی و همه پلتفرم ها دارند.
انواع وزنی و هموار: میانگین متحرک وزنی خطی (WMA یا LWMA) و هموار (SMMA) که همراه دو نوع بالا، چهار گزینه پیش فرض متاتریدر را می سازند.
انواع کم تاخیر و تطبیقی: DEMA، TEMA، HMA، KAMA و VWMA که برای کاهش تاخیر، سازگاری با شرایط بازار یا وارد کردن حجم طراحی شده اند.
انواع اصلی میانگین متحرک (چهار نوع پیش فرض پلتفرم ها)
چهار نوع زیر همان گزینه هایی هستند که در تنظیمات اندیکاتور Moving Average متاتریدر می بینید. در فرمول ها، N دوره میانگین و P قیمت بسته شدن کندل است.
میانگین متحرک ساده (SMA)
میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) به همه کندل های دوره وزن برابر می دهد: قیمت های N کندل اخیر جمع و بر N تقسیم می شود.
SMA = (P1 + P2 + ... + PN) / N
مزیت SMA سادگی و همواری آن است و به همین دلیل برای دیدن روند بلندمدت پرکاربرد است. دو محدودیت هم دارد. اول اینکه قیمت امروز و قیمت N کندل قبل به یک اندازه در نتیجه اثر دارند، پس واکنش آن کند است. دوم اینکه وقتی یک کندل غیرعادی از انتهای پنجره خارج می شود، خط میانگین تغییر می کند حتی اگر قیمت فعلی اتفاق خاصی را نشان ندهد.
میانگین متحرک نمایی (EMA)
میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) به کندل های جدیدتر وزن بیشتری می دهد و وزن کندل های قدیمی به صورت نمایی کم می شود. محاسبه آن بازگشتی است: مقدار قبلی EMA به اندازه یک ضریب به سمت قیمت جدید حرکت می کند.
k = 2 / (N + 1)
EMA(today) = EMA(yesterday) + k × (P − EMA(yesterday))
اولین مقدار EMA معمولا با یک SMA شروع می شود. در EMA ده دوره ای، ضریب برابر ۱۸٫۱۸ درصد است؛ یعنی آخرین کندل حدود ۱۸ درصد از مقدار میانگین را می سازد، در حالی که سهم هر کندل در SMA ده دوره ای ۱۰ درصد است.
نکته: EMA بیست دوره ای فقط بیست کندل را نمی بیند. طبق توضیح Charles Schwab حدود ۸۷ درصد وزن EMA در N کندل اخیر قرار دارد و باقی وزن از کندل های قدیمی تر می آید. کندل های قدیمی هیچ وقت کاملا حذف نمی شوند، فقط اثرشان ناچیز می شود.
واکنش سریع تر EMA هزینه دارد: در بازار بدون روند، احتمال سیگنال اشتباه (Whipsaw) در آن بیشتر از SMA است. به همین دلیل EMA جایگزین بهتر SMA نیست، بلکه انتخابی متفاوت با مزیت و هزینه خودش است.
میانگین متحرک وزنی خطی (WMA یا LWMA)
میانگین متحرک وزنی (Weighted Moving Average) هم به قیمت های جدید وزن بیشتری می دهد، اما وزن ها به صورت خطی کم می شوند. در WMA پنج دوره ای، کندل آخر وزن ۵، کندل قبل وزن ۴ و قدیمی ترین کندل وزن ۱ می گیرد و حاصل بر مجموع وزن ها تقسیم می شود.
WMA = (N×P(N) + (N−1)×P(N−1) + ... + 1×P(1)) / (N × (N + 1) / 2)
این نوع در متاتریدر با نام Linear Weighted و در برخی منابع با مخفف LWMA دیده می شود و هر دو یک محاسبه هستند. تفاوت مهم آن با EMA این است که کندل های خارج از پنجره را کاملا کنار می گذارد. WMA به کندل آخر بسیار حساس است، پس یک کندل پرنوسان می تواند خط را به شکل محسوسی جابه جا کند.
میانگین متحرک هموار (SMMA یا RMA)
میانگین متحرک هموار (Smoothed Moving Average) از نظر ساختار شبیه EMA است، اما ضریب کوچک تری دارد و در نتیجه کندتر و صاف تر حرکت می کند.
SMMA(today) = SMMA(yesterday) + (1 / N) × (P − SMMA(yesterday))
این همان روش هموارسازی است که ولز وایلدر (J. Welles Wilder) در سال ۱۹۷۸ در کتاب New Concepts in Technical Trading Systems معرفی کرد و در محاسبه اندیکاتور RSI و ATR به کار می رود.
نکته: SMMA در متاتریدر، RMA در تریدینگ ویو و Wilder's Smoothing در برخی پلتفرم های دیگر، سه نام برای یک محاسبه هستند.
ضریب SMMA با دوره N برابر با ضریب EMA با دوره 2N − 1 است. برای مثال SMMA چهارده دوره ای تقریبا مانند EMA بیست و هفت دوره ای رفتار می کند. طبق مستندات TA-Lib، این دو در کندل های ابتدایی نمودار به دلیل تفاوت در مقدار شروع کمی با هم فرق دارند و به تدریج به هم نزدیک می شوند.
انواع پیشرفته و کم تاخیر مووینگ اوریج
انواع پیشرفته برای حل یکی از سه مسئله ساخته شده اند: کاهش تاخیر، سازگاری با شرایط بازار یا در نظر گرفتن حجم معاملات. هیچ کدام تاخیر را به طور کامل حذف نمی کنند و هر کدام هزینه مشخصی دارند.
میانگین متحرک نمایی دوگانه و سه گانه (DEMA و TEMA)
این دو نوع را پاتریک مالوی (Patrick Mulloy) در سال ۱۹۹۴ در مجله Technical Analysis of Stocks & Commodities معرفی کرد. برخلاف تصور رایج، DEMA به معنی دو بار گرفتن EMA نیست. EMA دو برابر می شود و سپس «EMA گرفته شده از EMA» از آن کم می شود تا بخشی از تاخیر جبران شود.
DEMA = 2 × EMA − EMA(EMA)
TEMA = 3 × EMA1 − 3 × EMA2 + EMA3
در فرمول دوم، EMA2 میانگین نمایی EMA1 و EMA3 میانگین نمایی EMA2 است. TEMA از DEMA سریع تر است، اما در بازگشت های تند بیشتر از قیمت جلو می زند و در بازار بدون روند سیگنال های بیشتری می دهد.
میانگین متحرک هال (HMA)
میانگین متحرک هال (Hull Moving Average) را آلن هال (Alan Hull)، معامله گر استرالیایی، در سال ۲۰۰۵ ساخت تا هم واکنش سریع تری داشته باشد و هم صاف بماند. محاسبه آن از سه WMA تشکیل می شود:
یک WMA با دوره n و یک WMA با دوره n/2 محاسبه می شود.
WMA کوتاه تر دو برابر و WMA بلندتر از آن کم می شود.
از نتیجه، یک WMA با دوره جذر n گرفته می شود.
HMA = WMA(2 × WMA(n/2) − WMA(n), √n)
دوره پیشنهادی سازنده ۱۶ است. گام دوم در عمل قیمت را کمی به سمت جلو برون یابی می کند و همین موضوع هزینه HMA را می سازد: در بازگشت های تند ممکن است از قیمت عبور کند و در بازار رنج شیب آن پشت سر هم تغییر جهت دهد. بنابراین تغییر رنگ یا شیب HMA به تنهایی نشانه قابل اتکایی برای تغییر روند نیست.
میانگین متحرک تطبیقی کافمن (KAMA)
میانگین متحرک تطبیقی کافمن (Kaufman's Adaptive Moving Average) ساخته پری کافمن (Perry Kaufman) است و سرعت خود را با شرایط بازار تنظیم می کند. در حرکت های جهت دار به قیمت نزدیک می ماند و در بازار پرنوسان و بدون جهت تقریبا تخت می شود.
این کار با «نسبت کارایی» (Efficiency Ratio) انجام می شود: جابه جایی خالص قیمت در ۱۰ کندل، تقسیم بر مجموع جابه جایی های کندل به کندل در همان بازه. اگر قیمت مستقیم حرکت کرده باشد این نسبت به ۱ نزدیک می شود و اگر فقط بالا و پایین رفته باشد به صفر. سپس ضریب هموارسازی بین دو حد سریع و کند تنظیم می شود.
ER = |P(today) − P(10 bars ago)| / Σ |P(i) − P(i−1)|
SC = (ER × (2/3 − 2/31) + 2/31)²
KAMA(today) = KAMA(yesterday) + SC × (P − KAMA(yesterday))
تنظیم پیشنهادی کافمن (۱۰، ۲، ۳۰) است: ۱۰ کندل برای نسبت کارایی و دوره های ۲ و ۳۰ برای حد سریع و کند. هزینه KAMA داشتن سه پارامتر است که تنظیم و آزمودن آن را از انواع ساده تر دشوارتر می کند.
میانگین متحرک حجمی (VWMA)
میانگین متحرک حجمی (Volume Weighted Moving Average) به هر کندل به اندازه حجم معاملات آن وزن می دهد. کندل های پرحجم اثر بیشتری بر میانگین دارند.
VWMA = Σ (P × Volume) / Σ Volume
اگر حجم همه کندل ها برابر باشد، VWMA همان SMA می شود. این ابزار را نباید با VWAP یکی دانست. VWMA روی پنجره ای با تعداد کندل ثابت محاسبه می شود و کندل های قدیمی از آن خارج می شوند، اما VWAP از یک نقطه شروع مشخص، معمولا ابتدای جلسه معاملاتی، به صورت تجمعی محاسبه می شود.
اعتبار VWMA به کیفیت داده حجم وابسته است. برای آشنایی با انواع داده حجم، مطلب اندیکاتور حجم معاملات را ببینید.
مقایسه انواع میانگین متحرک با مثال عددی
تفاوت انواع وقتی روشن می شود که همه روی یک سری قیمت محاسبه شوند. مثال زیر فرضی است و فقط برای نشان دادن تفاوت رفتار فرمول ها طراحی شده است.
محاسبه SMA، EMA، WMA و SMMA روی یک سری قیمت
فرض کنید قیمت بسته شدن ده کندل پیاپی به این ترتیب باشد: ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۴، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۰۹ و ۱۱۲. دوره همه میانگین ها ۵ است.
در کندل پنجم، SMA برابر با (100 + 102 + 101 + 104 + 106) / 5 = 102.60 است. WMA در همان کندل برابر با (100×1 + 102×2 + 101×3 + 104×4 + 106×5) / 15 = 103.53 می شود. EMA و SMMA در کندل پنجم با مقدار SMA شروع می شوند. در کندل ششم با قیمت ۱۰۵:
EMA با ضریب 2/6: 102.60 + 0.333 × (105 − 102.60) = 103.40
SMMA با ضریب 1/5: 102.60 + 0.2 × (105 − 102.60) = 103.08
| کندل | قیمت | SMA(5) | EMA(5) | WMA(5) | SMMA(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵ | 106 | 102.60 | 102.60 | 103.53 | 102.60 |
| ۶ | 105 | 103.60 | 103.40 | 104.33 | 103.08 |
| ۷ | 108 | 104.80 | 104.93 | 105.80 | 104.06 |
| ۸ | 110 | 106.60 | 106.62 | 107.53 | 105.25 |
| ۹ | 109 | 107.60 | 107.41 | 108.33 | 106.00 |
| ۱۰ | 112 | 108.80 | 108.94 | 109.80 | 107.20 |
در کندل دهم فاصله میانگین از قیمت در WMA برابر ۲٫۲۰، در EMA برابر ۳٫۰۶، در SMA برابر ۳٫۲۰ و در SMMA برابر ۴٫۸۰ واحد است. در این روند صعودی، WMA نزدیک ترین و SMMA دورترین خط به قیمت است و EMA و SMA فاصله کمی با هم دارند.
جدول مقایسه ۹ نوع میانگین متحرک
جدول زیر ویژگی اصلی، هزینه و نام هر نوع در پلتفرم ها را کنار هم قرار می دهد.
| نوع | شیوه وزن دهی | سرعت واکنش | هزینه اصلی | نام رایج در پلتفرم |
|---|---|---|---|---|
| SMA | وزن برابر برای همه کندل ها | کند | تاخیر زیاد | Simple |
| EMA | نمایی با ضریب 2/(N+1) | متوسط | سیگنال اشتباه بیشتر در بازار رنج | Exponential |
| WMA | خطی از ۱ تا N | نسبتا سریع | حساسیت به کندل آخر | Linear Weighted، WMA |
| SMMA | نمایی با ضریب 1/N | بسیار کند | بیشترین تاخیر | Smoothed، RMA |
| DEMA | ترکیب دو EMA | سریع | سیگنال بیشتر در بازار رنج | Double EMA |
| TEMA | ترکیب سه EMA | بسیار سریع | عبور از قیمت در بازگشت ها | Triple EMA |
| HMA | ترکیب سه WMA | بسیار سریع و صاف | عبور از قیمت و تغییر شیب مکرر | Hull MA |
| KAMA | نمایی با ضریب متغیر | وابسته به بازار | سه پارامتر و تنظیم دشوارتر | KAMA، AMA |
| VWMA | متناسب با حجم هر کندل | وابسته به حجم | وابستگی به کیفیت داده حجم | VWMA |
کدام میانگین متحرک سریع تر است؟
در میان چهار نوع اصلی و با دوره برابر، WMA کمترین و SMMA بیشترین تاخیر را دارد. معیار دقیق این مقایسه «میانگین سن داده» است؛ یعنی قیمت هایی که میانگین را می سازند به طور متوسط چند کندل قدیمی هستند. این عدد مستقیما از وزن های هر فرمول به دست می آید:
| نوع | میانگین سن داده | برای دوره ۲۰ |
|---|---|---|
| WMA | (N − 1) / 3 | حدود ۶٫۳ کندل |
| SMA | (N − 1) / 2 | ۹٫۵ کندل |
| EMA | (N − 1) / 2 | ۹٫۵ کندل |
| SMMA | N − 1 | ۱۹ کندل |
برابر بودن عدد SMA و EMA ممکن است عجیب به نظر برسد، چون EMA روی نمودار زنده تر دیده می شود. دلیلش شکل توزیع وزن است: EMA بیشترین وزن را به کندل آخر می دهد و به همین خاطر زودتر تغییر جهت می دهد، اما دنباله ای طولانی از قیمت های قدیمی را هم در خود نگه می دارد که میانگین سن را بالا می برد.
نکته: سریع تر به معنی بهتر نیست. هر چه تاخیر کمتر شود، تعداد سیگنال های اشتباه در بازار بدون روند بیشتر می شود.
کدام نوع میانگین متحرک برای شما بهتر است؟
پاسخ واحدی وجود ندارد و انتخاب به سبک معامله، شرایط بازار و داده در دسترس بستگی دارد. پیش از انتخاب نوع، به یک نکته توجه کنید: اثر تغییر دوره اغلب به اندازه تغییر نوع است. برای نمونه، SMMA چهارده دوره ای تقریبا همان EMA بیست و هفت دوره ای است. پس اگر میانگین شما کند یا پرنوسان است، ابتدا دوره را تغییر دهید و بعد سراغ نوع بروید.
انتخاب بر اساس سبک معامله و تایم فریم
جدول زیر یک نقطه شروع است، نه قاعده قطعی. هر ترکیب باید روی نماد و تایم فریم خودتان آزموده شود. برای انتخاب بازه زمانی، مطلب بهترین تایم فریم برای ترید را هم ببینید.
| سبک معامله | تایم فریم رایج | نوع پیشنهادی برای شروع | دوره شروع | دلیل |
|---|---|---|---|---|
| اسکالپ | ۱ تا ۱۵ دقیقه | EMA یا HMA | ۹ تا ۲۱ | نیاز به واکنش سریع؛ سیگنال اشتباه بیشتر پذیرفته می شود |
| معامله روزانه | ۱۵ دقیقه تا ۱ ساعت | EMA | ۲۰ و ۵۰ | تعادل میان سرعت و همواری |
| نوسان گیری | ۴ ساعته و روزانه | EMA یا SMA | ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ | تمرکز بر حرکت های چند روزه |
| بلندمدت | روزانه و هفتگی | SMA | ۱۰۰ و ۲۰۰ | همواری بیشتر و توجه گسترده بازار به این سطوح |
معامله گرانی که در تایم فریم های پایین فعالیت می کنند می توانند جزئیات بیشتر را در آموزش اسکالپ در فارکس دنبال کنند و برای معاملات چند روزه، مطلب سویینگ تریدینگ مفید است.
انتخاب بر اساس شرایط بازار: رونددار یا رنج
میانگین های متحرک در بازار رونددار بهترین عملکرد را دارند و در بازار رنج ضعیف ترین. وقتی قیمت در یک محدوده بالا و پایین می رود، خط میانگین بارها قطع می شود و هر تقاطع می تواند به یک معامله زیان ده منجر شود. انواع سریع تر مانند HMA و TEMA این مشکل را شدیدتر می کنند.
در این شرایط دو رویکرد رایج است. رویکرد اول استفاده از میانگین تطبیقی مانند KAMA است که در نوسان بدون جهت تخت می شود و تقاطع کمتری ایجاد می کند. رویکرد دوم این است که ابتدا وضعیت بازار تشخیص داده شود و در محدوده خنثی اصلا به سیگنال میانگین متحرک عمل نشود. روش های تشخیص این محدوده ها در مطلب تریدینگ رنج توضیح داده شده است.
انتخاب بر اساس بازار: فارکس، ارز دیجیتال و سهام
فرمول میانگین متحرک در همه بازارها یکسان است و تفاوت اصلی به داده حجم برمی گردد. در بورس سهام و صرافی های ارز دیجیتال، حجم معاملات همان بازار ثبت می شود. فارکس بازاری غیرمتمرکز است و حجمی که در پلتفرم هایی مانند متاتریدر دیده می شود معمولا حجم تیک، یعنی تعداد تغییرات قیمت در سرور همان بروکر است، نه حجم واقعی کل بازار.
نکته: پیش از اتکا به VWMA در فارکس، از بروکر خود بپرسید داده حجم نمایش داده شده از چه نوعی است.
تفاوت دیگر ساعت کار بازار است. در بازارهایی که تعطیلی شبانه یا آخر هفته دارند، شکاف قیمتی هنگام بازگشایی می تواند میانگین های کوتاه مدت را جابه جا کند.
دوره های رایج: ۹، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰
این دوره ها برتری ریاضی ندارند و اهمیتشان از آن جاست که معامله گران زیادی آن ها را دنبال می کنند. دوره های ۹ و ۲۰ معمولا با EMA و برای حرکت های کوتاه مدت استفاده می شوند. دوره ۵۰ برای روند میان مدت و دوره های ۱۰۰ و ۲۰۰، بیشتر با SMA، برای روند بلندمدت به کار می روند.
عدد بهینه ای که در همه نمادها و همه دوره های بازار جواب دهد وجود ندارد. دوره ای که روی داده گذشته بهترین نتیجه را داده است لزوما در آینده همان عملکرد را تکرار نمی کند.
کاربرد انواع میانگین متحرک در معامله
میانگین متحرک سه کاربرد اصلی دارد و نوع انتخابی در هر کدام اثر متفاوتی می گذارد.
تشخیص جهت و قدرت روند با شیب میانگین
ساده ترین کاربرد، فیلتر کردن جهت معامله است. وقتی قیمت بالای میانگین و شیب میانگین رو به بالا باشد، می تواند نشانه روند صعودی باشد و حالت عکس آن نشانه روند نزولی. شیب تندتر معمولا نشانه حرکت قوی تر است. برای این کاربرد، انواع صاف تر مانند SMA با دوره بلند مناسب ترند، چون شیب آن ها کمتر تغییر جهت می دهد.
حمایت و مقاومت پویا
در روندهای پایدار، قیمت پس از اصلاح اغلب به محدوده میانگین متحرک بازمی گردد و از آن واکنش می گیرد. به همین دلیل میانگین را نوعی حمایت و مقاومت متحرک می دانند. این رفتار قطعی نیست و میانگین متحرک مثل هر سطح دیگری شکسته می شود. میانگین هایی که معامله گران بیشتری دنبال می کنند، مانند ۵۰ و ۲۰۰ دوره ای، معمولا واکنش های قابل توجه تری دارند.
تقاطع میانگین ها: تقاطع طلایی و تقاطع مرگ
تقاطع طلایی (Golden Cross) زمانی شکل می گیرد که میانگین ۵۰ روزه از پایین، میانگین ۲۰۰ روزه را قطع کند و تقاطع مرگ (Death Cross) حالت عکس آن است. تعریف کلاسیک این دو با SMA است، اما برخی منابع، از جمله یکی از مطالب آموزشی Fidelity، از EMA هم برای آن استفاده می کنند.
تفاوت عملی روشن است: نسخه EMA زودتر سیگنال می دهد و نسخه SMA دیرتر اما با نوسان کمتر. هر دو نسخه پس از آغاز حرکت شکل می گیرند، پس تاییدکننده تغییر روند هستند، نه پیش بینی کننده آن.
تنظیم انواع مووینگ اوریج در متاتریدر و تریدینگ ویو
نام انواع در پلتفرم ها با نام های آموزشی کمی فرق دارد. اگر هنوز پلتفرم خود را انتخاب نکرده اید، مقایسه متاتریدر بهتر است یا تریدینگ ویو می تواند کمک کند.
انواع مووینگ اوریج در متاتریدر (MA Method)
در متاتریدر، اندیکاتور Moving Average در گروه Trend قرار دارد و نوع آن از گزینه MA Method انتخاب می شود. چهار گزینه وجود دارد: Simple، Exponential، Smoothed و Linear Weighted. سه تنظیم دیگر عبارت اند از Period برای دوره، Shift برای جابه جایی افقی خط و Apply to برای انتخاب قیمت مبنا که به طور پیش فرض قیمت بسته شدن (Close) است.
انواع پیشرفته مانند HMA و KAMA در فهرست پیش فرض این پنجره نیستند و باید به صورت اندیکاتور جداگانه اضافه شوند.
انواع مووینگ اوریج در تریدینگ ویو
در تریدینگ ویو هر نوع یک اندیکاتور جدا است و با جستجوی نام آن در بخش Indicators پیدا می شود. دوره با گزینه Length و قیمت مبنا با گزینه Source تنظیم می شود. انواع پیشرفته بیشتر در این پلتفرم در دسترس هستند و در زبان Pine Script نیز تابع ta.rma همان محاسبه SMMA را انجام می دهد.
| نام فارسی | مخفف | نام در متاتریدر | نام رایج در تریدینگ ویو |
|---|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده | SMA | Simple | Moving Average، SMA |
| میانگین متحرک نمایی | EMA | Exponential | EMA |
| میانگین متحرک وزنی خطی | WMA، LWMA | Linear Weighted | WMA |
| میانگین متحرک هموار | SMMA | Smoothed | SMMA، RMA |
چرا عدد میانگین متحرک در دو پلتفرم فرق دارد؟
تفاوت جزئی در مقدار یک میانگین متحرک میان دو پلتفرم معمولا خطای کاربر نیست و سه علت رایج دارد:
مقدار شروع: برخی پیاده سازی ها EMA را با یک SMA شروع می کنند و برخی با اولین قیمت. این تفاوت در کندل های ابتدایی دیده می شود و به تدریج از بین می رود.
گرد کردن: در HMA مقدار n/2 و جذر n باید عدد صحیح شوند و پلتفرم ها در گرد کردن یا حذف اعشار یکسان عمل نمی کنند.
داده قیمت: طول تاریخچه بارگذاری شده و تفاوت قیمت بروکرها روی انواع بازگشتی مانند EMA و SMMA اثر می گذارد.
هنگام انتقال یک استراتژی از یک پلتفرم به پلتفرم دیگر، علاوه بر دوره، نوع میانگین و قیمت مبنا را هم مطابقت دهید.
محدودیت ها و اشتباه های رایج در انتخاب نوع میانگین متحرک
میانگین متحرک گذشته قیمت را خلاصه می کند و آینده را پیش بینی نمی کند. هیچ نوعی از آن سودآوری را تضمین نمی کند و استفاده از آن باید در چارچوب مدیریت ریسک و حد ضرر مشخص باشد. اشتباه های زیر بیشتر از بقیه تکرار می شوند:
برابر دانستن سرعت با کیفیت: انواع کم تاخیر زودتر واکنش نشان می دهند، اما سیگنال اشتباه بیشتری هم دارند.
تغییر مداوم نوع میانگین: جابه جایی میان انواع پس از هر معامله زیان ده، مشکل اصلی را که اغلب دوره نامناسب یا بازار بدون روند است حل نمی کند.
استفاده در بازار رنج: سیگنال های تقاطع در محدوده خنثی اعتبار کمی دارند، فارغ از نوع میانگین.
بهینه سازی بیش از حد: انتخاب نوع و دوره ای که فقط روی داده گذشته بهترین نتیجه را داده است، معمولا در بازار زنده همان نتیجه را نمی دهد. روش درست ارزیابی در مطلب بک تست و فوروارد تست در فارکس آمده است.
تصمیم گیری فقط با میانگین متحرک: این ابزار در کنار ساختار قیمت و ابزارهای دیگر نتیجه قابل اتکاتری دارد. اصول این کار در راهنمای ترکیب اندیکاتور ها توضیح داده شده است.
سوالات متداول
میانگین متحرک چند نوع دارد؟
تفاوت SMA و EMA چیست و کدام بهتر است؟
SMMA با EMA چه فرقی دارد؟
آیا میانگین متحرک هال سیگنال دقیق تری می دهد؟
آیا VWMA در فارکس قابل استفاده است؟
بهترین میانگین متحرک برای تایم فریم پایین کدام است؟
جمع بندی
برای شروع، یک EMA برای حرکت های کوتاه مدت و یک SMA برای روند بلندمدت کافی است. تا زمانی که رفتار این دو را روی نمودار خود نشناخته اید، نیازی به انواع پیشرفته ندارید. اگر میانگین شما کند یا پرنوسان است، ابتدا دوره را تغییر دهید و سپس نوع را.
انواع کم تاخیر و تطبیقی زمانی ارزش بررسی دارند که بدانید دقیقا کدام محدودیت را می خواهید کم کنید و هزینه آن را می پذیرید. هر انتخابی را پیش از استفاده با سرمایه واقعی، روی داده گذشته و سپس در حساب آزمایشی بسنجید؛ مطلب ورود به فارکس با اکانت دمو مراحل این کار را توضیح می دهد.
منابع
Charles Schwab: Simple vs. Exponential Moving Averages
TradingView Support: Double Exponential Moving Average
Capital.com: Hull moving average
StockCharts ChartSchool: Kaufman's Adaptive Moving Average
TA-Lib: Wilder's Smoothed Moving Average