وین ریت در استیتمنت، درصد معاملات بسته شده ای است که با سود تمام شده اند. در گزارش متاتریدر سطری به نام Win Rate وجود ندارد و این عدد در سطر Profit Trades (% of total) و داخل پرانتز نوشته می شود.
پیدا کردن این سطر ساده است، اما تفسیر آن دقت بیشتری می خواهد. وین ریت ۶۵ درصد می تواند متعلق به یک حساب زیان ده باشد و وین ریت ۴۰ درصد متعلق به یک حساب سودده. در ادامه، محل دقیق این عدد در متاتریدر ۴ و ۵، روش شمارش آن و معیار قضاوت درباره آن را با فیلدهای خود استیتمنت بررسی می کنیم.
وین ریت در استیتمنت یعنی چه؟
وین ریت (Win Rate) یا نرخ برد نشان می دهد چه سهمی از معاملات بسته شده یک حساب در بازه زمانی گزارش، با نتیجه مثبت بسته شده است. این عدد فقط تعداد بردها را می شمارد و درباره اندازه سود و زیان هر معامله چیزی نمی گوید.
فرمول وین ریت در یک خط
وین ریت = (تعداد معاملات سودده ÷ تعداد کل معاملات بسته شده) × ۱۰۰
در استیتمنت متاتریدر، صورت این کسر عدد Profit Trades و مخرج آن عدد Total Trades است. اگر از ۱۲۰ معامله بسته شده ۷۸ معامله سودده باشد، وین ریت ۶۵ درصد خواهد بود.
وین ریت با نسبت برد به باخت فرق دارد
وین ریت تعداد معاملات سودده را با کل معاملات مقایسه می کند و به درصد بیان می شود. نسبت برد به باخت (Win/Loss Ratio) تعداد معاملات سودده را با تعداد معاملات زیان ده مقایسه می کند و یک نسبت است.
نکته: با ۶۰ معامله سودده و ۴۰ معامله زیان ده، وین ریت ۶۰ درصد است، اما نسبت برد به باخت ۱٫۵ می شود. این دو عدد را به جای یکدیگر به کار نبرید.
وین ریت کجای استیتمنت متاتریدر است؟
وین ریت در بلوک آماری پایین گزارش و در سطر Profit Trades (% of total) قرار دارد. عدد اول این سطر تعداد معاملات سودده و عدد داخل پرانتز همان وین ریت است.
سطر Profit Trades (% of total)؛ همان وین ریت
متاتریدر به جای اصطلاح Win Rate از عبارت Profit Trades استفاده می کند. برای مثال، مقدار «78 (65.00%)» یعنی ۷۸ معامله سودده که ۶۵ درصد کل معاملات را تشکیل داده اند.
درست کنار این سطر، Loss Trades (% of total) قرار دارد که تعداد و درصد معاملات زیان ده را نشان می دهد. جمع این دو درصد معمولا ۱۰۰ می شود.
وین ریت در استیتمنت متاتریدر ۴
در متاتریدر ۴ این سطر فقط در گزارش کامل (Detailed Report) دیده می شود. گزارش ساده، فهرست معاملات و خلاصه حساب را نشان می دهد و بلوک آماری ندارد.
در گزارش کامل، بعد از فهرست معاملات و خلاصه حساب، بخش Details قرار دارد. سطر Profit Trades (% of total) در همین بخش و زیر سطر Total Trades نوشته شده است.
وین ریت در گزارش متاتریدر ۵
در متاتریدر ۵ گزارش از تب History ساخته می شود و آمار معاملات در بلوک پایانی آن قرار دارد. نام سطر مانند متاتریدر ۴ است: Profit Trades (% of total).
تفاوت اصلی در ظاهر گزارش است. گزارش متاتریدر ۵ بخش های Positions، Orders و Deals را جدا نمایش می دهد و آمار بعد از این بخش ها می آید.
Short Trades (won %) و Long Trades (won %) چه می گویند؟
این دو سطر، وین ریت معاملات فروش و خرید را جداگانه نشان می دهند و با وین ریت کل حساب یکی نیستند. عدد اول تعداد معاملات آن جهت و عدد داخل پرانتز درصد سودده بودن همان معاملات است. در متاتریدر ۴ این دو سطر با نام Short Positions و Long Positions دیده می شوند.
اختلاف زیاد بین این دو درصد اطلاعات مفیدی می دهد. اگر وین ریت خرید ۷۰ درصد و وین ریت فروش ۳۵ درصد باشد، احتمالا استراتژی در یک جهت بازار ضعیف تر عمل کرده است. در این حالت بهتر است معامله لانگ و شورت را جداگانه بازبینی کنید.
اگر استیتمنت ندارید یا این سطر را نمی بینید
اگر سطر Profit Trades در گزارش شما نیست، به احتمال زیاد گزارش ساده گرفته اید یا از نسخه موبایل استفاده می کنید. آمار معاملات فقط در گزارش کامل نسخه دسکتاپ می آید.
دریافت گزارش دارای وین ریت در سه قدم
متاتریدر ۴:
پنجره Terminal را با کلید Ctrl+T باز کنید و به تب Account History بروید.
راست کلیک کنید و بازه زمانی را مشخص کنید (All History یا Custom Period).
دوباره راست کلیک کنید و گزینه Save as Detailed Report را انتخاب کنید.
متاتریدر ۵:
در پنجره Toolbox به تب History بروید.
راست کلیک کنید و بازه زمانی مورد نظر را انتخاب کنید.
گزینه Report را بزنید و قالب HTML یا Open XML را انتخاب کنید.
وین ریت همیشه مربوط به بازه ای است که انتخاب کرده اید. وین ریت یک هفته پرسود با وین ریت کل تاریخچه حساب تفاوت دارد. بنابراین هنگام مقایسه دو استیتمنت، بازه زمانی آن ها را هم مقایسه کنید.
استیتمنت موبایل وین ریت دارد؟
اپلیکیشن موبایل متاتریدر معمولا فهرست معاملات و جمع سود و زیان را نشان می دهد و گزارش آماری کامل در آن در دسترس نیست. اگر این سطر را در موبایل نمی بینید، دو راه دارید.
راه اول، ورود با همان شماره حساب در نسخه دسکتاپ و دریافت گزارش کامل است. راه دوم، محاسبه دستی است: معاملات سودده تاریخچه را بشمارید و بر تعداد کل معاملات تقسیم کنید. اگر با آیفون کار می کنید، راهنمای متاتریدر برای آیفون و iOS بخش تاریخچه معاملات را توضیح می دهد.
وین ریت در Myfxbook، FXBlue و سی تریدر
در سرویس های تحلیل حساب و پلتفرم های دیگر، همین عدد با نام دیگری نمایش داده می شود. در Myfxbook وین ریت خرید و فروش با عنوان Longs Won و Shorts Won در بخش آمار پیشرفته می آید.
در سی تریدر، آمار معاملات در بخش جداگانه ای از تاریخچه حساب قرار دارد و مسیر آن در راهنمای نحوه کار با سی تریدر آمده است. نام فیلدها در این سرویس ها با به روزرسانی تغییر می کند. معیار مطمئن این است که به دنبال درصد معاملات سودده بگردید، نه یک نام ثابت.
متاتریدر وین ریت را چطور می شمارد؟
متاتریدر نتیجه مالی هر معامله بسته شده را بررسی می کند و آن را در گروه سودده یا زیان ده قرار می دهد. به همین دلیل، وین ریت استیتمنت ممکن است با عددی که خودتان در ژورنال معاملاتی ثبت کرده اید تفاوت داشته باشد.
کمیسیون و سواپ می توانند معامله سودده را زیان ده کنند
طبق راهنمای رسمی متاتریدر ۵، نتیجه هر معامله پس از کسر کمیسیون، کارمزد و سواپ محاسبه می شود. اگر این نتیجه بزرگ تر از صفر باشد معامله سودده و اگر کوچک تر از صفر باشد زیان ده شمرده می شود.
نتیجه عملی این قاعده برای معاملات با سود کوچک مهم است. معامله ای که با ۲ دلار سود بسته شده و ۳ دلار کمیسیون داشته، در آمار متاتریدر ۵ زیان ده حساب می شود. این اثر در سبک هایی با تعداد معاملات زیاد و حد سود کوچک پررنگ تر است.
راهنمای متاتریدر ۴ این جزئیات را مشخص نکرده است. اگر در استیتمنت متاتریدر ۴ معاملاتی با سود بسیار کوچک دارید، عدد را یک بار دستی کنترل کنید.
بستن بخشی، معامله سر به سر و معاملات باز
سه حالت زیر می توانند عدد وین ریت را تغییر دهند:
بستن بخشی (Partial Close): وقتی بخشی از حجم یک پوزیشن را می بندید، آن بخش معمولا به صورت یک رکورد جدا با سود یا زیان مستقل در تاریخچه ثبت می شود. بنابراین یک ایده معاملاتی ممکن است در آمار دو یا سه معامله شمرده شود.
معامله سر به سر: معامله ای که نتیجه آن دقیقا صفر است، در تعریف رسمی نه سودده است و نه زیان ده. مستندات رسمی نحوه شمارش این حالت را مشخص نکرده اند. اگر تعداد این معاملات در حساب شما زیاد است، آن ها را دستی بررسی کنید.
معاملات باز: وین ریت فقط از معاملات بسته شده ساخته می شود. معامله ای که با زیان شناور باز مانده است در این عدد دیده نمی شود.
توجه: بخش Open Trades و مقدار Floating P/L را جدا از وین ریت نگاه کنید. زیان شناور بزرگ در کنار وین ریت بالا یعنی بخشی از نتیجه واقعی حساب هنوز در آمار ثبت نشده است.
محاسبه دستی برای کنترل عدد
برای کنترل وین ریت، خروجی Open XML را در اکسل باز کنید. ستون سود را فیلتر کنید، تعداد ردیف های مثبت را بشمارید و بر تعداد کل معاملات بسته شده تقسیم کنید.
ردیف های واریز و برداشت (Balance) معامله نیستند و نباید در شمارش بیایند. اگر می خواهید عدد شما با متاتریدر ۵ یکسان شود، سود هر ردیف را پس از کسر کمیسیون و سواپ در نظر بگیرید.
وین ریت استیتمنت من خوب است یا بد؟
عدد ثابتی به عنوان وین ریت خوب وجود ندارد. وین ریت زمانی قابل قبول است که از وین ریت سر به سر همان حساب بالاتر باشد. این معیار با دو فیلد دیگر همان استیتمنت به دست می آید.
وین ریت سر به سر را از همان استیتمنت دربیاورید
وین ریت سر به سر (Break-even Win Rate) حداقل درصد بردی است که با آن، حساب نه سود می کند و نه زیان. برای محاسبه آن دو سطر Average profit trade و Average loss trade را از استیتمنت بردارید:
وین ریت سر به سر = میانگین زیان ÷ (میانگین سود + میانگین زیان) × ۱۰۰
اگر وین ریت حساب بالاتر از این عدد باشد، ترکیب تعداد بردها و اندازه آن ها در آن بازه مثبت بوده است. اگر پایین تر باشد، حساب حتی با وین ریت بالا زیان ده است. این همان رابطه ای است که بین وین ریت و ریسک به ریوارد برقرار است، با این تفاوت که اینجا از نتایج واقعی معاملات استفاده می شود، نه از نسبت برنامه ریزی شده.
جدول وین ریت سر به سر برای نسبت های مختلف سود به زیان
جدول زیر نشان می دهد با هر نسبت میانگین سود به میانگین زیان، حداقل چه وین ریتی لازم است:
| نسبت میانگین سود به میانگین زیان | وین ریت سر به سر |
|---|---|
| ۰٫۵ | ۶۶٫۷ درصد |
| ۱ | ۵۰ درصد |
| ۱٫۵ | ۴۰ درصد |
| ۲ | ۳۳٫۳ درصد |
| ۳ | ۲۵ درصد |
هرچه میانگین سود نسبت به میانگین زیان بزرگ تر باشد، حساب با وین ریت پایین تری سودده می ماند. به همین دلیل مقایسه وین ریت دو معامله گر بدون توجه به این نسبت نتیجه درستی نمی دهد.
مثال: خواندن وین ریت از روی دو استیتمنت
دو استیتمنت فرضی زیر هر کدام ۱۲۰ معامله بسته شده دارند. اعداد برای توضیح روش محاسبه انتخاب شده اند و نتیجه واقعی یک حساب نیستند.
| فیلد استیتمنت | استیتمنت الف | استیتمنت ب |
|---|---|---|
| Profit Trades (% of total) | 78 (65.00%) | 50 (41.67%) |
| Average profit trade | ۴۰ دلار | ۱۲۰ دلار |
| Average loss trade | ۹۵ دلار | ۵۰ دلار |
| وین ریت سر به سر | ۷۰٫۴ درصد | ۲۹٫۴ درصد |
| Total Net Profit | ۸۷۰- دلار | ۲٬۵۰۰+ دلار |
| Profit Factor | ۰٫۷۸ | ۱٫۷۱ |
در استیتمنت الف، وین ریت سر به سر برابر است با ۹۵ ÷ (۴۰ + ۹۵) یعنی ۷۰٫۴ درصد. وین ریت ۶۵ درصدی این حساب زیر این عدد است و حساب ۸۷۰ دلار زیان کرده است.
در استیتمنت ب، وین ریت سر به سر ۲۹٫۴ درصد است. این حساب با وین ریت ۴۱٫۶۷ درصد بالاتر از نقطه سر به سر قرار دارد و ۲٬۵۰۰ دلار سود ثبت کرده است. دو سطر دیگر استیتمنت همین نتیجه را تایید می کنند: پرافیت فکتور بالاتر از ۱ و Expected Payoff مثبت.
با چند معامله می توان به وین ریت اعتماد کرد؟
وین ریت روی تعداد کم معامله عدد قابل اتکایی نیست. پیش از هر قضاوتی سطر Total Trades را نگاه کنید. وین ریت ۸۰ درصد روی ۱۰ معامله با یک یا دو معامله بعدی به شدت تغییر می کند.
استاندارد رسمی برای حداقل تعداد معامله وجود ندارد. به عنوان قاعده سرانگشتی، بسیاری از معامله گران نتیجه کمتر از حدود ۱۰۰ معامله را برای ارزیابی یک استراتژی کافی نمی دانند. علاوه بر تعداد، بهتر است وین ریت را در چند بازه جدا مانند ماه های مختلف مقایسه کنید تا ثبات آن مشخص شود.
چه زمانی وین ریت بالای یک استیتمنت فریبنده است؟
وین ریت بالا زمانی گمراه کننده است که با زیان های بزرگ و کم تعداد، یا با معاملات زیان ده باز همراه باشد. این وضعیت بیشتر در روش هایی دیده می شود که زیان را نمی بندند یا حجم را پس از زیان افزایش می دهند، مانند مارتینگل و برخی شکل های گرید تریدینگ.
این موضوع هنگام بررسی استیتمنت دیگران، برای مثال در کپی تریدینگ یا خرید سیگنال، اهمیت بیشتری دارد. وین ریت ۹۰ درصد به تنهایی نشانه کیفیت یک حساب نیست.
چهار سطری که باید کنار وین ریت بخوانید
جدول زیر نشان می دهد هر فیلد چه اطلاعاتی می دهد و چه مقداری نشانه خطر است:
| فیلد | چه می گوید | نشانه خطر در کنار وین ریت بالا |
|---|---|---|
| Average loss trade | میانگین زیان هر معامله زیان ده | چند برابر Average profit trade باشد |
| Largest loss trade | بزرگ ترین زیان یک معامله | معادل سود ده ها معامله سودده باشد |
| Profit Factor | نسبت سود ناخالص به زیان ناخالص | نزدیک به ۱ یا کمتر از آن باشد |
| Maximal Drawdown | بیشترین افت حساب از سقف قبلی | نسبت به سود کل حساب بزرگ باشد |
اگر دو یا چند مورد از این نشانه ها هم زمان دیده شود، وین ریت بالا احتمالا حاصل نبستن معاملات زیان ده است، نه دقت در ورود. در این حالت بررسی روش مدیریت ریسک آن حساب از خود وین ریت مهم تر است.
زیان های متوالی با وجود وین ریت خوب
وین ریت بالا مانع از وقوع چند زیان پشت سر هم نمی شود. سطر Maximum consecutive losses در استیتمنت، طولانی ترین رشته زیان و مجموع مبلغ آن را نشان می دهد.
یک مدل ساده آماری این موضوع را روشن می کند. با وین ریت ۶۰ درصد و ۱۰۰ معامله مستقل، احتمال دیدن دست کم یک رشته ۵ زیان متوالی حدود ۴۵٫۹ درصد است. این عدد پیش بینی نیست و در بازار واقعی، معاملات همیشه مستقل از هم نیستند.
نتیجه عملی این است که حجم هر معامله باید برای تحمل چنین رشته ای تنظیم شود. قانون ریسک ۱ تا ۲ درصد با همین منطق طراحی شده است.
وین ریت بک تست همان وین ریت استیتمنت واقعی نیست
گزارش Strategy Tester متاتریدر همان سطر Profit Trades (% of total) را دارد و ظاهر آن به استیتمنت حساب شبیه است. اما این گزارش نتیجه اجرای استراتژی روی داده های گذشته است، نه معاملات واقعی.
در حساب واقعی، عواملی مانند اسلیپیج و تغییر اسپرد در فارکس می توانند نتیجه برخی معاملات را تغییر دهند. به همین دلیل وین ریت حساب واقعی اغلب با وین ریت تست متفاوت است. تفاوت این دو مرحله در مقاله بک تست و فوروارد تست در فارکس توضیح داده شده است.
وین ریت در استیتمنت پراپ فرم چه نقشی دارد؟
در پراپ تریدینگ، ارزیابی معمولا بر پایه هدف سود و محدودیت های افت حساب انجام می شود، نه بر پایه یک وین ریت مشخص. بسیاری از پراپ فرم ها وین ریت را در داشبورد حساب نمایش می دهند، اما آن را شرط قبولی قرار نمی دهند.
قوانین هر پراپ فرم متفاوت است و باید شرایط همان شرکت و همان نوع حساب را بررسی کنید. با این حال، وین ریت به شکل غیرمستقیم در این مسیر اثر دارد. حسابی با وین ریت پایین حتی اگر در مجموع سودده باشد، رشته های زیان طولانی تری تجربه می کند. اگر حجم معاملات با این واقعیت هماهنگ نباشد، چند زیان متوالی می تواند حد افت روزانه یا کلی را نقض کند.
بنابراین پیش از شروع چالش، سه عدد را از استیتمنت دوره تمرین خود بردارید: وین ریت، وین ریت سر به سر و Maximum consecutive losses. سپس ریسک هر معامله را طوری تنظیم کنید که طولانی ترین رشته زیان ثبت شده، از حد افت مجاز عبور نکند. نکات دیگر این مسیر در راهنمای چگونه پراپ را پاس کنیم آمده است.
سوالات متداول
چرا در استیتمنت متاتریدر کلمه Win Rate نیست؟
معاملات باز در وین ریت استیتمنت حساب می شوند؟
وین ریت ۴۰ درصد در استیتمنت بد است؟
چرا وین ریت استیتمنت با ژورنال من فرق دارد؟
آیا وین ریت در طول زمان تغییر می کند؟
جمع بندی
وین ریت در استیتمنت متاتریدر همان درصد داخل پرانتز سطر Profit Trades (% of total) است. برای قضاوت درباره آن سه کار انجام دهید: ابتدا با سطر Total Trades مطمئن شوید تعداد معاملات کافی است. سپس وین ریت را با وین ریت سر به سر همان حساب مقایسه کنید. در پایان، میانگین زیان، بزرگ ترین زیان، پرافیت فکتور و دراودان را کنار آن بخوانید.
این مطلب آموزشی است و توصیه مالی شخصی محسوب نمی شود. نتیجه معاملات گذشته یک حساب، نتیجه آینده آن را تضمین نمی کند.
منابع
MetaTrader 5 Help - Trading Report